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自己做了一个比特币套利系统,每天躺着收钱(多图)

时间:2018-01-14 10:45来源:未知 作者:admin 点击:
当时有一件事情吸引了我,就是比特币在若干不同的交易所交易,而这些交易所都是民间爱好者自己搭建起来的网站,我觉得采集这些价格数据会很有意思,于是准备回家写一些爬虫抓数据。当时比特币对于我完全是技术上的吸引,我当时刚刚读完书,笃信市场有效性在绝大部分时候存在,加上手上闲余的钱也不少,对金钱感觉比较淡薄。那天拷贝数据后,我跟悟空聊到了比特币,我说股票市场竞争太激烈,你不如看看比特币,也许有些好玩的,我这里还有些比特币数据,自己抓的,你看看吧。然后我就继续给学生改作业去了。比较再三,我们选了一个埃及的卖家,准备开始我们的第一单。当时两个人很怂,特别怕被骗,于是安排一个人留在家里跟卖家 Skype,忽悠住卖家,一个人跑去转账。于是我就跑出来去银行给卖家转账。这样可以卖家打款后第一时间我们在中国地交易所上卖掉。还在我们热火朝天准备去多伦多开公司时,我们发现国内的比特币玩家用已经在疯狂地挤压现有的利润空间。当时两地的比特币价差长期维持在 30%-50%,于是很多国内有美国交易所账户的比特币玩家,大量买入比特币,在中国卖掉后在淘宝用 8:1 的汇率换回美金(当时中美汇率已经是 6.2X 了),继续套利,这让两边价差迅速缩减。我们感觉等不到我们办好加拿大账户利润空间就不会存在了。那么是直接在价格低的交易所买入,然后直接转账去价格高的交易所,再卖出吗?这看起来很简单,但是同样你需要承受那个 5-60 分钟的转账价格波动,因为你没有对冲。可是最核心的问题是,有时候两个交易所价格不会真的逆转,比如 BTC China 长期比火币网价格高,这时候怎么办?这时候你要算出两边价差的平均水平了,在价差大于平均水平时候搬苹果到一边,在价差小于平均水平时搬回来。搬过去的过程是赚钱的,但是搬回来有可能是亏钱的,总体还是盈利。如下图:假设两个交易所的差价均值在 100,但是稳定的震荡于这个均值附近,你就可以在离群点(outliers)做对应的正反向搬砖了。这时,从单笔交易来看可能是亏损,但是从一个交易回路来看,统计上显著盈利。到了这一步,这个交易已经不是一个纯套利了,而是一个统计套利——我们赌两个市场的价差稳定在一个水平附近,而且价差的波动率也稳定。从数学的角度上来看,两个交易所的价格(P1 和 P2)符合以下关系:这套系统开发了 3 周时间,我一个人码的 code,之前在学校里面完全没有机会去实践的写一套交易系统,还是碰到了很多的问题。当时最大的难点是,每次搬砖都需要两个交易所同步下单,但是两边的成交数量可能不一样,这样后面就需要追单。我们提出了两种解决办法:追单,同步发单,然后每次逻辑循环检查整个系统的风险敞口,如果不为零就在单边补单——如果要买比特币就去低价交易所,要卖比特币就去高价交易所今年国内的分级基金套利非常的火热,我想也有类似的问题,同时下单 A、B 基金,技术上如何操作,最简单就是线性下单——先买入 B 级,因为 B 级动得相对比较快,再根据成交数量买入 A 级。但是要追求极致的滑点,就必须同步下单了——欢迎进一步的讨论。都准备好了以后,我们就开始交易了,当然无论是策略还是系统都遇到了相当多的细节问题,此处需要省略数万字调试过程。由于我们不停地加仓和增加频率,很快我们单个交易所的交易量就达到了一个天文数字:虽然看着很吓人,但是每笔交易的利润是非常薄的,而且如此套利的容量很有限,多少有点赚了吆喝没赚钱的感觉。但是过了前一个月后,我们基本无需操心了,该干嘛干嘛,早上起来收点小零花钱就好了。从 0 搭建一个交易系统的快感你只有自己体验了才会懂。结果那段时间成了我们盈利能力最强的时间,因为各个交易所之间价格经常脱钩 100 元以上,单次套利的利润空间变得非常大。当然最万幸的是,我们没有在 Mt.Gox 交易,不然也是血本无归了。美国的利率、国内的股指期货,都是进入门槛并不高的资产,因此交易策略的设计和调优相对复杂很多,而比特币、Diablo 游戏道具这种,由于搭建一个像样的交易系统都需要费很多功夫,里面需要的策略并不复杂。所以,一个套利或者交易的团队,需要能够准确估计投入产出的能力。假设自己技术实力很强,但是策略能力不强,就可以多介入比特币这种奇异市场,利用技术力量去抹平市场间的无效性;如果策略能力强劲,则可以做中低频的常见资产;如果技术和策略实力都非常强劲,则可以去尝试各种活跃资产的高频 Alpha 交易——这需要科技和策略的完美结合——这也正是高频交易的迷人之处。 (责任编辑:admin)
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